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Recherche selon le critère: Mot-clef: Cointégration Affiner ou élargir la recherche 2 entrées référencées Titre L’analyse en composantes principales de variables non stationnaires Auteur CASIN Philippe, MARQUE François, STACHOWIAK Christine Mots-clefs Analyse en composantes principales, Cointégration, Variable non stationnaire Thème Aucun Résumé Les séries chronologiques dont on dispose en économie sont souvent non stationnaires, et il n’est donc pas possible de les décrire à partir d’une analyse en composantes principales : en effet, l’analyse en composantes principales est basée sur l’analyse de la matrice des corrélations entre les variables, et ces corrélations sont fallacieuses. Cet article présente une technique pour décrire ce type de variables, en filtrant les données initiales par une suite d’analyse en composantes principales pour obtenir des séries résiduelles stationnaires ; l’analyse en composantes principales de ces séries est alors interprétable. Deux applications, l’une basée sur des données simulées et l’autre sur des données réelles, sont fournies. Numéro 196, Hiver 2011 Langue   Français Lire l'article Titre Réflexions méthodologiques sur la modélisation non structurelle : une approche par les modèles vectoriels autorégressifs (VAR) et leurs extensions dynammiques Auteur MEURIOT Véronique Mots-clefs Causalité, Cointégration, Dynamique, Méthodologie, Modèles VAR, Modélisation non structurelle Thèmes Dynamiques (Systèmes), Méthodologie, Modélisation, Régression, Statistique Résumé La prise en compte de la dynamique dans les systèmes économiques est un élément primordial du concept de causalité en économie. Depuis les années quatre-vingt, l'économétrie semble se livrer à une importante investigation multidirectionnelle, sous l'impulsion d'un constat d'échec relatif des modèles macroéconométriques prévisionnels dans les années soixante-dix. Nous proposons une réflexion épistémologique sur l'intérêt et la légitimité de l'évolution de la macroéconométrie contemporaine, notamment dans le domaine de la modélisation non structurelle. Il est fait référence aux extensions possibles des modèles VAR, ainsi qu'aux nouvelles méthodes de modélisation macroéconométriques Numéro 182, Été 2008 Langue   Français Lire l'article Droits des utilisateurs : Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons